Αλλαγές προωθεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σε ό,τι αφορά τα stress tests των πιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρώπης που θα πραγματοποιηθούν το 2025, με στοιχεία που αφορούν το τέλος του 2024.
Δημοσιεύοντας προσχέδιο για τα stress tests, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ουσιαστικά ξεκινάει τον διάλογο με τις τράπεζες για τον τρόπο με τον οποίο θα διενεργηθεί η νέα άσκηση.
Οι βασικοί λόγοι, όπως εξηγεί η αρχή, που προχώρησε σε σημαντικές μεταβολές είναι η αλλαγή των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και τους
οποίους πρέπει να τους ενσωματώσουν στα μοντέλα και τις μετρήσεις τους.
Γενικοί κίνδυνοι
Πρόκειται για κινδύνους γεωπολιτικούς και κλιματικούς οι οποίοι μοιραία διαφοροποιούν και τους κινδύνους αγοράς, ενώ σε μεγάλες αλλαγές έχει προχωρήσει και η λειτουργία των ευρωπαϊκών τραπεζών μεταφέροντας τις κλασικές τραπεζικές εργασίες στο διαδίκτυο.
Έτσι θέματα crypto και hacking, θέματα ψηφιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των πελατών τους ανεβαίνουν θεαματικά στη λειτουργία των τραπεζών και επομένως στον τρόπο με τον οποίο τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να λάβουν προβλέψεις.
Δεδομένου πως το πιστωτικό σύστημα στο σύνολό του αναμένει πτώση των επιτοκίων σε ορίζοντα τριετίας, ο επόπτης αυτό που θέλει να δει είναι ο τρόπος αντικατάστασης των εσόδων αλλά και οι αντίστοιχες προβλέψεις.
Συγχρόνως εισάγονται αλλαγές που αφορούν την αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα χαρτοφυλάκια δανείων από την κλιματική αλλαγή.
Επίσης η άσκηση ενσωματώνει τους κλασικούς πιστωτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων και των τιτλοποιήσεων.
Τέλος, ενσωματώνονται κίνδυνοι λειτουργικοί, αλλά και οι κλασικοί κίνδυνοι αγοράς όπως αυτοί προκύπτουν από μεταβολές στα δεδομένα.
Συμμετοχή
Η άσκηση αυτή αφορά 68 πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία καλύπτουν τα 3/4 της τραπεζικής οικονομίας στην Ευρωζώνη, αλλά και τράπεζες εκτός Ευρωζώνης, όπως η Νορβηγία.
Επίσης θα συμμετέχουν και οι 4 συστημικές της χώρας μας, μολονότι θα πρέπει να θεωρείται πως αυτές θα περάσουν μια μάλλον διαφοροποιημένη διαδικασία, καθώς η EBA ξεχωρίζει σε επίπεδο Ευρώπης τους κινδύνους για τις μικρότερες και λιγότερο
σημαντικές τράπεζες.
Εν προκειμένω οι ελληνικές τράπεζες δεν αποτελούν συστημικό κίνδυνο για την Ευρώπη.
Στην άσκηση αξιολογείται ηανθεκτικότητα του τραπεζικού οικοδομήματος της Ε.Ε., στο πλαίσιο συνθηκών που θεωρούνταιδυσμενείς και ακραίες. Με τον
τρόπο αυτό προσφέρονται σημαντικά δεδομένα για την αξιολόγηση του SREP του 2025 της Εποπτικής Διαδικασίας Αναθεώρησης και Αξιολόγησης του ισολογισμού των τραπεζών.
Ας σημειωθεί πως μέσα στις διαφοροποιήσεις της νέας άσκησης είναι και η διακριτή εξέταση των τομέων δραστηριότητας της κάθε τράπεζας.
Η άσκηση θα τρέξει όλο το α’ εξάμηνο του 2025 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο της επόμενης χρονιάς.
