Πολύ θετικά υπήρξαν τα αποτελέσματα για τις ελληνικές τράπεζες με βάσει το stress test όπως δημοσιεύτηκε μόλις πριν λίγο από την ΕΒΑ.
Ο κίνδυνος των επιτοκίων, αλλά και εκείνος των εμπορικών ακινήτων είναι αυτοί που χαρακτηρίζονται μέσα από τη δοκιμασία του stress test ως οι δύο μεγαλύτεροι για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.
Ιδιαίτερα ικανοποιητικά εξελίχθηκε το stress test για τις ελληνικές τράπεζες αλλά και για τις τράπεζες του Νότου στο σύνολό τους.
Μια από τις βασικές αιτίες είναι πως οι τράπεζες αυτές έχουν χορηγήσει δάνεια στην συντριπτική τους πλειοψηφία με κυμαινόμενα επιτόκια και άρα έχουν επωφεληθεί πολύ από τo spread που διευρύνεται διαρκώς όσο η ΕΚΤ ανεβάζει τα επιτόκια.
Το stress test δείχνει τον τραπεζικό τομέα της ζώνης του ευρώ που θα μπορούσε να αντέξει τη σοβαρή οικονομική ύφεση, καθώς μόνον 9 ήταν οι τράπεζες που απέτυχαν.
- Η άσκηση έδειξε ότι σε τρία χρόνια, στρεσάροντας τα μεγέθη των ευρωπαϊκών οικονομιών, τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών που εποπτεύονται από την ΕΚΤ θα οδηγούσαν σε μείωση του CET1 κατά 4,8 ποσοστιαίες μονάδες στο 10,4%
- Η βελτιωμένη ποιότητα και η κερδοφορία των περιουσιακών στοιχείων βοήθησαν τις τράπεζες να παραμείνουν ανθεκτικές σε πολύ δυσμενείς συνθήκες
- Η άσκηση κάλυψε 98 (57 μεγάλες και 41 μεσαίες) τράπεζες της ζώνης του ευρώ υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε τα αποτελέσματα του stress test του 2023, τα οποία δείχνουν ότι το τραπεζικό σύστημα της ζώνης του ευρώ θα μπορούσε να αντέξει μια σοβαρή οικονομική ύφεση.
Ο δείκτης κεφαλαίου Common Equity Tier 1 (CET1) των 98 τραπεζών που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ακραίων καταστάσεων θα μειωθεί κατά 4,8 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο στο 10,4% εάν εκτεθούν σε τρία χρόνια στρες κάτω από πολύ δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες.
Τα ευρήματα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα τροφοδοτήσουν τον συνεχιζόμενο εποπτικό διάλογο, για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων.
Πού πρέπει να δώσουν προσοχή οι τράπεζες
Επί του παρόντος, η ΕΚΤ απαιτεί από τις τράπεζες να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων επιτοκίου ενώ πολύ κοντά βρίσκονται και δυνητικά προβλήματα στα χαρτοφυλάκιά τους από την πορεία των εμπορικών ακινήτων.
Η εξάντληση κεφαλαίων στο τέλος του τριετούς ορίζοντα ήταν χαμηλότερη από ό,τι σε προηγούμενα stress tests. Αυτό έγινε κυρίως λόγω του ότι οι τράπεζες γενικά βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση Για ορισμένες τράπεζες, η ποιότητα του δανειακού τους χαρτοφυλακίου είχε βελτιωθεί σημαντικά έναντι 2021. Αυτοί οι παράγοντες βοήθησαν τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν το δυσμενές σενάριο, το οποίο προϋπέθετε παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού και αυξημένων επιτοκίων.
Δυνητικές ζημιές από πώληση ομολόγων
Εν τω μεταξύ, εποπτευόμενες από την ΕΚΤ τράπεζες κατείχαν καθαρές μη πραγματοποιηθείσες ζημίες ύψους 73 δισ. ευρώ στα χαρτοφυλάκια ομολόγων τους το Φεβρουάριος 2023. Αυτές οι δυνητικές απώλειες αφορούν την πώληση χαρτοφυλακίων πριν τη λήξη τους στην περίπτωση που κάποιες τράπεζες αναγκαστούν να λειτουργήσουν έτσι. Η αριθμητική αυτή επιβλήθηκε μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις στις ΗΠΑ με την SLK
Η ΕΚΤ συνέλεξε τα δεδομένα από κοινού με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών το δεύτερο τρίμηνο του έτους.
Η άσκηση κάλυψε ομόλογα που κατέχονταν στο αποσβεσμένο κόστος και στην εύλογη αξία μέσω άλλων συνολικό εισόδημα.
Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας των χρεογράφων σε δεδομένη ημερομηνία.
